所谓量化,就是通过一套市场交易策略(高频率低利润)获得盈利,一般都是用机器人来操作所以。
在大多数人的心目中,量化的模样是:
轻松(无需人工盯盘) 大概率赚(有回测数据) 安全(只需要提供API)
白话讲就是“躺赚”!
有好东西,就会有大量需求。
于是,有人专门通过量化交易,收取手续费的团队出现了。
①策略
我们知道策略是量化过程中最重要的东西,那么市场上有没有好的策略?有!
策略往往是人定的,另外最开始没人会用大资金去跑新策略。
有新策略,小额测试,反馈数据,然后调整,然后测试,往复循环,最后投入固定金额,开始正式运行。
注意,市场上所有的策略都在调整,本质上就像在找到市场上的那个bug!
而市场上bug多吗?我认为不多!
2016年就算是手工搬砖也可以赚不少钱,2019年再去搬砖,那就简直就是在找死。即使可以盈利,金额也不大,而且时间成本不固定,所以,我们可以看到,现在几乎没几个人提到搬砖。(不过新人还是很感兴趣)
试想一下,市场有10个bug,你通过努力的调整,终于找到了市场bug。不出意外的情况下,其他的团队也会在不远的时间找到这个bug,这就形成了利润挤压。要么,两个策略对着干,要么重新调整策略!
总之,结果就是利润会降低!结论,市场上没有可以一直盈利的策略。
②资金规模/盈利百分比
现在我们看到的团队营销界面,大部分都是以“百分比”的形式来展示给用户,很少有团队会将自己的资产规模展示。(一般展示的金额要么巨大,要么极小)
有数据显示,大部分的资产收益超过15%的年化收益率,你就需要小心了。
曾经有这么一个段子:
花2块钱买一副手套去工地搬砖,日收益率可以达到100倍以上,这个成绩超过王思聪。
当年的P2P就是这么暴雷的,100块赚15块钱,很容易!甚至赚100也可以做到。但是用1千万去赚150万,用1亿赚0.15亿,就显得非常困难了。这个现象类似于“边际效用递减”。
据我了解,大多数人喜欢用EOS来进行量化交易。
再看币安24小时的EOS/USDT交易量5000万,EOS/BTC的交易量1200万。
除去50%的正常交易。总金额3000万,160万个EOS。
有团队号称一个月25%的收益,4个月就撸光。那么,请问,25%的利润(币)从哪里来?
③博弈
自己多赚,还是带其他人赚?
假设一个团队的策略可以盈利,那么,数倍资金跑这个策略不一定能赚钱。
团队完全可以自己贷款来跑策略,这个利率绝对是可以超过的贷款利息的。
所以,募集量化资金表面上可以看作是“双赢”。
很可能你的资金只是做了团队的风险对冲,又或者,是团队获取更多收益的筹码。
我咨询过一个参与EOS量化9个月的好朋友,扣除服务费,分红,他目前的年化收益是5%,比买入REX高出1%左右。
最近,在李笑来老师的‘区块链公开课’里面,他最后分享了这个‘不要参与量化’的观点。
投资量化交易,本质上是投资的团队(人)的道德和技术。提供API的还好,充值给团队的参与模式,我可以直接不建议大家参与。
你要知道Plustoken圈走的币,还没套现呢!
所以,谨慎参与提供资产的量化团队,特别是管理资金大,年化收益高的团队。很可能拿了利息,拿不到本金(你的躺赚,变成对方的躺赚)。提供API方式的参与,可以考虑,但也得谨慎再谨慎!
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